Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Prolib Integro - strona głównaBiblioteka Akademicka WSIiZ

Wyszukujesz frazę "Szeregi czasowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Agenda

Forma dzieła

Autor

Temat

Pokaż wszystkie »

Rok publikacji

Okres powstania

Dziedzina

Odbiorca

Język

Lokalizacja

Przeznaczenie egzemplarza

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    propozycja biblioteki
    Tytuł pełny:
    Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS / Stanisław Łobejko, Karolina Masłowska, Rafał Wojdan ; redakcja naukowa Stanisław Łobejko
    Wydawca:
    Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
    Wydanie:
    Wydanie I (dodruk)
    Rok wydania:
    2015
    Temat:
    Gospodarka
    Oprogramowanie
    SAS (program)
    Statystyka
    Szeregi czasowe
    Gospodarka, ekonomia, finanse
    Informatyka i technologie informacyjne
    Gatunek / Forma:
    Książki
    Publikacje naukowe
    Publikacje dydaktyczne
    Podręcznik
    Pozycja nr 1: Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS / Stanisław Łobejko, Karolina Masłowska, Rafał Wojdan ; redakcja naukowa Stanisław Łobejko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
    Książka
    propozycja biblioteki
    Tytuł pełny:
    Wykorzystanie metody ARIMA w prognozowaniu indeksów giełdowych / Krzysztof Ziółkowski
    Rok wydania:
    2016
    Temat:
    Giełda papierów wartościowych
    Model ARIMA
    Rynek finansowy
    Szeregi czasowe
    Gospodarka, ekonomia, finanse
    Gatunek / Forma:
    Artykuły
    Publikacje naukowe
    Artykuł problemowy
    Artykuł z pracy zbiorowej
    Pozycja nr 2: Wykorzystanie metody ARIMA w prognozowaniu indeksów giełdowych / Krzysztof Ziółkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
    13. Praca. Artykuł
    propozycja biblioteki
    Tytuł pełny:
    Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego / Małgorzata Doman, Ryszard Doman
    Wydawca:
    Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
    Rok wydania:
    2004
    Seria:
    Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 15
    Temat:
    Ekonometria
    Finanse
    Model GARCH
    Rynek finansowy
    Szeregi czasowe
    Polska
    Gospodarka, ekonomia, finanse
    Matematyka
    Gatunek / Forma:
    Książki
    Publikacje naukowe
    Pozycja nr 3: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego / Małgorzata Doman, Ryszard Doman. Przejdź do szczegółów egzemplarza
    Książka
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies