- Tytuł:
-
Optimality of reinsurance contracts
Optymalność umów reasekuracyjnych - Autorzy:
- Sak, Eliza
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Wyszukujesz frazę "value-at-risk" wg kryterium: Temat
Wyświetlanie 1-109 z 109
- Tytuł:
-
Financial Risk Management
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych - Autorzy:
- Opiłka, Karolina
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis - Autorzy:
- Lusztyn, Marek
- Tematy:
-
Value at Risk
VaR
backtesting - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności
Measuring financial risks under uncertainty - Autorzy:
- Trzpiot, G.
- Tematy:
-
programowanie stochastyczne
koherentne miary ryzyka
value at risk
conditional value-at-risk
dominacje stochastyczne
stochastic programming
coherent risk measures
value-at-risk
stochastic - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
- Autorzy:
- Hrytsiuk, Petro
- Tematy:
-
portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
- Autorzy:
- Żebrowska-Suchodolska, Dorota
- Tematy:
-
investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR) - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2019-06-03
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy - Autorzy:
- Ganczarek-Gamrot, Alicja
- Tematy:
-
Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Identyfikacja i pomiar ryzyka spółek sektora energetycznego z wykorzystaniem modeli VaR i ES
Risk identification and measurement of the energy sector companies using VaR and ES models - Autorzy:
- Zając, Marek
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych - Autorzy:
- Wójcik, Kamila
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Spectral risk measures
Spektralne miary ryzyka - Autorzy:
- Kruk, Joanna
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
- Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
- Autorzy:
-
Szubzda, Filip
Chlebus, Marcin - Tematy:
-
Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2020-03-20
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- A note on VAR for the winner’s curse
- Autorzy:
- Palmowski, Zbigniew
- Tematy:
-
Winner's curse
value at risk
order statistics - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu Open Source
The risk assessment method as a support for IT enterprise management using Open Source projects as an example - Autorzy:
- Kieruzel, Magdalena
- Tematy:
-
IT project
Value at Risk
risk assessment method - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Review of Value at Risk estimation methods
- Autorzy:
- Stefaniak, Radosław
- Tematy:
-
Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Determination of VaR using the Markov chain - Autorzy:
- Stawicki, Józef
- Tematy:
-
Łańcuch Markowa
Value at Risk
Markov chain - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartości zagrożonej. Metoda kombinowania prognoz
- Autorzy:
- Mazur, Piotr
- Tematy:
- Value at Risk, VaR, market risk measurement, combining forecasts
- Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- WHAT KIND OF SYSTEMIC RISKS DO WE FACE IN THE EUROPEAN BANKING SECTOR? THE APPROACH OF CoVaR MEASURE
- Autorzy:
- Karkowska, Renata
- Tematy:
-
Systemic Risk
Value at Risk
Risk Spillovers
Banking Sector - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?
- Autorzy:
- Bień-Barkowska, Katarzyna
- Tematy:
-
Boosting
quantile regression
GARCH models
value-at-risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Small perturbations with large effects on value-at-risk
- Autorzy:
-
Esquível, Manuel
Dimas, Luís
Mexia, João
Didier, Philippe - Tematy:
-
Gaussian perturbation
value-at-risk
delta-normal model - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
- Autorzy:
- Łupiński, Marcin
- Tematy:
-
market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Assessment of the size of VaR backtests for small samples
- Autorzy:
-
Kaszyński, Daniel
Kamiński, Bogumił
Pankratz, Bartosz - Tematy:
-
Value at Risk
market risk management
backtesting
empirical size assessment - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2020-12-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
On measuring sensitivity of the optimal portfolio allocation
O pomiarze wrażliwości optymalnych struktur portfeli akcji - Autorzy:
- Konarzewska, I.
- Tematy:
-
optymalizacja portfela akcji
wartość zagrożona ryzykiem VaR
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
portfolio selection
value-at-risk
conditional value-at-risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
- Autorzy:
-
Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz - Tematy:
-
multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models - Autorzy:
- Szczerbak, Grzegorz
- Tematy:
-
GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH? - Autorzy:
- Chlebus, Marcin
- Tematy:
-
Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016-09-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity - Autorzy:
-
Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr - Tematy:
-
Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko
Wartość zagrożona
Corporate finance
Risk
Value at Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
- Autorzy:
- Chlebus, Marcin
- Tematy:
-
value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018-12-18
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- The optimal portfolio in respect to expected shortfall : a comparative study
- Autorzy:
-
Machno, Artur
Syrek, Robert
Gurgul, Henryk - Data publikacji:
- 2013
- Forma i typ:
- artykuł w czasopiśmie
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artykuł
- Tytuł:
- Application of Value at Risk Method to Assess Timber Selling Price Risk
- Autorzy:
-
Adamowicz, Krzysztof
Michalski, Krzysztof - Tematy:
-
value at risk method
risk management
economy
forestry
timber selling price risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2023
- Wydawca:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Application of Value at Risk Method to Assess Timber Selling Price Risk
- Autorzy:
-
Adamowicz, Krzysztof
Michalski, Krzysztof - Tematy:
-
value at risk method
risk management
economy
forestry
timber selling price risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
- Autorzy:
-
Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu - Tematy:
-
Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018-05
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- The optimal portfolio under VaR and ES
- Autorzy:
-
Gurgul, H.
Machno, A. - Tematy:
-
value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- The optimal portfolio under VaR and ES
- Autorzy:
-
Gurgul, H.
Machno, A. - Tematy:
-
value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Tematy:
-
Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2006
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Applying the conditional block maxima model to Value at Risk measurement - Autorzy:
- Euchast, Krzysztof
- Tematy:
-
GARCH
Model maksimów blokowych
Value at Risk
Block maxima model - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Własności transformujących miar ryzyka
Properties of distortion risk measures - Autorzy:
- Gerlich, Anna
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Class of Risk Measures
Wybrane klasy miar ryzyka - Autorzy:
- Kopeć, Mateusz
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
- Using Kernel Function and Α-Stable Distribution for Determining Value at Risk (Var) for the Companies Included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange
- Autorzy:
- Czyżycki, Rafał
- Współwytwórcy:
- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Magnanimitas, Hradec Králové
- Forma i typ:
-
conferenceObject
article - Dostawca treści:
- Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Książka
Artykuł
- Tytuł:
-
Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę
Backtesting value at risk models - Autorzy:
-
Jędrusik, S.
Paliński, A.
Chmiel, W.
Kadłuczka, P. - Tematy:
-
modele wartości
testowanie wsteczne
zarządzanie ryzykiem
risk management
backtesting
value-at-risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- Robust and reliable portfolio optimization formulation of a chance constrained problem
- Autorzy:
-
Sengupta, R. N.
Kumar, R. - Tematy:
-
risk management
Investment Analysis
Robust Optimization
Conditional Value at Risk (CVaR)
Extreme Value Distribution - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Coherent measures of risk and their properties
Koherentne miary ryzyka i ich własności - Autorzy:
- Wiśniowska, Katarzyna
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
- Monte Carlo simulation approach to calculate Value at Risk: application to WIG20 and mWIG40
- Autorzy:
- Pasieczna, Aleksandra Helena
- Tematy:
-
Monte Carlo
Value at Risk
WIG20
mWIG40
Kupiec
simulations - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut - Autorzy:
- Kądziołka, K.
- Tematy:
-
cryptocurrency portfolios
hierarchical clustering
Markowitz portfolio
semivariance
conditional value at risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2021
- Wydawca:
- Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk - Autorzy:
- Lach, Agnieszka
- Tematy:
-
kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Tematy:
-
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2008
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Estimation of Value at Risk: Extreme value and robust approaches
- Autorzy:
-
Trzpiot, G.
Majewska, J. - Tematy:
-
Extreme value theory
value at risk
semi-nonparametric method
robust methods of estimation - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Using Markowitzs idea to the valuable estimation of the IT projects risk
Zastosowanie metody Markowitza do wartościowej oceny ryzyka projektów informatycznych - Autorzy:
-
Rozenberg, L.
Kieruzel, M. - Tematy:
-
value at risk
risk management
IT project
wartość ryzykowana
zarządzanie ryzykiem
projekt informatyczny - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Assessment of the usefulness of VaR models for estimating the investment risk on precious metals market - Autorzy:
- Just, Małgorzata
- Tematy:
-
Metale szlachetne
Ryzyko inwestycyjne
Wartość zagrożona
Investment risk
Precious metals
Value at Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Forecast of prices and volatility on the day ahead market
- Autorzy:
- Ganczarek-Gamrot, Alicja
- Tematy:
-
principal component analysis (PCA)
SARIMA model
DCC model
Value-at- -Risk
portfolio - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
- Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2021-10-18
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
- Autorzy:
-
Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S. - Tematy:
-
stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku - Autorzy:
-
Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin - Tematy:
-
modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Ekonometria 3(57) 2017 : Praca zbiorowa
- Tematy:
- Publikacje darmowe
- Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Dostawca treści:
- IBUK Libra
Książka
- Tytuł:
-
Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu Value at Risk portfela inwestycyjnego
The Application of the Monte Carlo Method in the Management of Value at Risk of an Investment Portfolio - Autorzy:
- Krawczyk, Tomasz
- Tematy:
-
risk management
value at risk
Monte Carlo simulation
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożone
symulacja Monte Carlo - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016-11-30
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Hedging Value at Risk with stock and options
Hedging Value at Risk portfela akcji i opcji - Autorzy:
- Jastrząb, Aneta
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Porównanie wybranych backtestów Expected Shortfall
Comparison of Selected Expected Shortfall Backtests. - Autorzy:
- Orlik, Artur
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Value at Risk z wykorzystaniem Teorii Zdarzeń Ekstremalnych
Value at Risk with Extreme Value Theory - Autorzy:
- Marciniak, Radosław
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Rola Value at Risk w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym
The role of Value at Risk in the corporate risk management - Autorzy:
-
Bąk, P.
Celej, M. - Tematy:
-
value at risk
zarządzanie ryzykiem
modelowanie zmienności
wartość narażona na ryzyko
risk management
variability modelling
value exposed to risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- A reference point approach to bi-objective dynamic portfolio optimization
- Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
dynamic portfolio
mixed-integer programming
reference point method
bi-objective optimization
value-at-risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
- Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2010
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
- Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- A reference point approach to bi-objective dynamic portfolio optimization
- Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
dynamic portfolio
mixed-integer programming
reference point method
bi-objective optimization
value-at-risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- Market risk, value-at-risk and exponential weighting
- Autorzy:
-
Broll, Udo
Förster, Andreas - Tematy:
-
banks
nfiancial intermediaries
risk management
market risk
exponen tially weighted moving average
weighting scheme
value-at-risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2022-07-11
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
skośność
pomiar ryzyka
Value-at-Risk
ryzyko ekstremalne
grube ogony
skewness
risk measurement
extreme risk
heavy tails - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant
Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni - Autorzy:
-
Kaliński, J.
Paska, J.
Pawlak, K.
Terlikowski, P.
Urbanek, D. - Tematy:
-
investment risk
risk management
uncertainty
Monte Carlo
value at risk
biogas plant
ryzyko inwestycyjne
zarządzanie ryzykiem
niepewność
biogazownia - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Quantile regression and CAViaR models
Regresja kwantylowa i modele CAViaR - Autorzy:
- Leśniak, Paulina
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Tematy:
-
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2009-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk
Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
zmienność
modele klasy GARCH
ryzyko
Value‑at‑Risk
rynek metali
volatility
GARCH‑type models
risk
metals market - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze - Autorzy:
-
Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R. - Tematy:
-
value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant
Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni - Autorzy:
-
Kaliński, J.
Paska, J.
Pawlak, K.
Terlikowski, P.
Urbanek, D. - Tematy:
-
investment risk
risk management
uncertainty
Monte Carlo
value at risk
biogas plant
ryzyko inwestycyjne
zarządzanie ryzykiem
niepewność
biogazownia - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze - Autorzy:
-
Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R. - Tematy:
-
value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot
Risk Analysis on the Nord Pool Spot - Autorzy:
-
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Krężołek, Dominik - Tematy:
-
Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Energy market
Investment risk
Risk analysis
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych - Autorzy:
- Małecka, Marta
- Tematy:
-
Value-at-Risk
VaR tests
estimation risk
parameter uncertainty
wartość zagrożona ryzykiem
testy VaR
ryzyko estymacyjne
niepewność parametrów - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2022-10-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies - Autorzy:
-
Iskra, Daniel
Czernik, Tadeusz - Tematy:
-
Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
Portfolio construction using copulas - Autorzy:
-
Gurgul, H.
Syrek, R. - Tematy:
-
portfel
kopula
wartość narażona na ryzyko
oczekiwana średnia strata
portfolio
copula
value-at-risk
Expected Shortfall - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland - Autorzy:
- Just, Małgorzata
- Tematy:
-
Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization - Autorzy:
- Iskra, Daniel
- Tematy:
-
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach
Miary ryzyka CVaR oraz VaR w modelu optymalizacji portfelowej z ważoną funkcją celu - Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
optymalizacja wielokryterialna
metody portfelowe
programowanie matematyczne
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
mathematical programming - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
The methods of calculating of Value at Risk
Metody obliczania value-at-risk - Autorzy:
- Szymiczek, Karolina
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk - Autorzy:
- Krzemienowski, Adam
- Tematy:
-
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Wielowymiarowa analiza ryzyka
Zmienne losowe
Multi-dimensional risk analysis
Random variable
Risk measures
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
VaR Estimated Interval European Options. Simulations - Autorzy:
- Iskra, Daniel
- Tematy:
-
Analiza wartości zagrożonej
Model Blacka-Scholesa
Opcje europejskie
Zarządzanie ryzykiem
Black-Scholes model
European options
Risk management
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Operational risk modeling using copulas
Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem funkcji copula - Autorzy:
- Wójcik, Kamila
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Value at Risk and Expected Shortfall using expectiles
Wartość zagrożona ryzykiem i oczekiwany niedobór z wykorzystaniem ekspektyli - Autorzy:
- Michalczyk, Jakub
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products - Autorzy:
- Jastrząb, Aneta
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies - Autorzy:
- Włodarczyk, A.
- Tematy:
-
zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies - Autorzy:
- Włodarczyk, A.
- Tematy:
-
zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Miary ryzyka. Wyznaczanie wartości zagrożonej ryzykiem
Measures of risk. The methods of determination of Value at Risk. - Autorzy:
- Stompór, Paulina
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
A three stage lexicographic approach for multi-criteria portfolio optimization by mixed integer programming
Trzyetapowe podejście leksykograficzne do wielokryterialnej optymalizacji metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego - Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
portfolio optimization
programowanie całkowitoliczbowe mieszane
matoda leksykograficzna
optymalizacja portfelowa
optymalizacja
wartość zagrożona zwrotu
mixed-integer programming
lexicographic approach
value-at-risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
A weighted-sum mixed integer program for bi--objective dynamic portfolio optimization
Dwukryterialny model programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla dynamicznej optymalizacji portfelowej z ważoną funkcją celu - Autorzy:
- Sawik, B.
- Tematy:
-
optymalizacja portfelowa dwukryterialna dynamiczna
programowanie całkowitoliczbowe mieszane
wartość zagrożona zwrotu
bi-objective dynamic portfolio optimization
mixed-integer programming
value-at-risk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Małe rzeki i potoki jako wartość zagrożona i zagrożenie w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie potoku Sudół Dominikański w Krakowie
Small rivers and streamlets in the urban area: an endangered value and a threat. Analysis made on the example of Sudół Dominikański in Cracow - Autorzy:
- Nowacka-Rejzner, U.
- Tematy:
-
rzeka
potok
walory przyrodnicze
walory kulturowe
wartość zagrożona
planowanie przestrzenne
river
stream
natural values
cultural values
value at risk
spatial planning - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- Stochastic risk and reliability assessments of energy management system in grid of microgrids under uncertainty
- Autorzy:
-
Nikmehr, N.
Najafi-Ravadanegh, S. - Tematy:
-
optimal coordinated operation
networked microgrids
reliability evaluation
value at risk
ICA
operacja optymalnie koordynowana
mikrosieci
ocena niezawodności
wartość zagrożona ryzykiem
miara ryzyka - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
- Cryptocurrency volatility and Egyptian stock market indexes: A note
- Autorzy:
-
Eldomiaty, Tarek
Mohab, Nada - Tematy:
-
value at risk
VaR
cryptocurrencies volatility
stock market index volatility
behavioral intention
EGX30
EGX70
EGX100
robustness
structural break
Egypt - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2024
- Wydawca:
- Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
- Autorzy:
-
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grażyna - Tematy:
-
Analiza portfelowa
Analiza wartości zagrożonej
Giełda
Giełda papierów wartościowych Rynek energetyczny
Energy market
Portfolio analysis
Stock exchange
Stock market
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Szacowanie ryzyka w modelu GARCH ze skośnym rozkładem t Studenta
The risk estimation in the GARCH model with the skewed t distribution - Autorzy:
- Szczepaniak, Daniela
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Przemysł stalowy
Rynek żelaza i stali
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Iron and steel market
Risk analysis
Risk measures
Steel industry
Value at Risk Analysis - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Evaluating the accuracy of statistical point forecasts with particular reference to models estimating market risk
Ocena jakości statystycznych prognoz punktowych ze szczególnym uwzględnieniem modeli estymujących ryzyko rynkowe. - Autorzy:
- Karkoszka, Agata
- Forma i typ:
- praca magisterska
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
- Optimal scheduling of Virtual Power Plant with risk management
- Autorzy:
-
Xia, Y.
Liu, J. - Tematy:
-
distributed generation
Virtual Power Plant
VPP
conditional value-at-risk
CVaR
uncertainty
profit
generacja rozproszona
elektrownia wirtualna
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
niepewność
zysk - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną - Autorzy:
- Baca, Marek
- Tematy:
-
Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
- Autorzy:
- Golpîra, H.
- Tematy:
-
supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions
zarządzanie łańcuchem dostaw
planowanie produkcji
planowanie dystrybucji
optymalizacja
warunki KKT - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
- Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
- Autorzy:
- Golpîra, H.
- Tematy:
-
supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions
zarządzanie łańcuchem dostaw
planowanie produkcji
planowanie dystrybucji
optymalizacja
warunki KKT - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego - Autorzy:
- Faber, Tomasz
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk - Autorzy:
- Fałdziński, Marcin
- Tematy:
-
przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis - Autorzy:
- Śleszyńska-Połomska, Anna
- Tematy:
-
wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2012
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Tematy:
-
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
- Tytuł:
-
Extreme Value Theory and Application in Measuring Financial Risk
Teoria wartości ekstremalnych i zastosowanie do pomiaru ryzyka - Autorzy:
- Zagrobelna, Aneta
- Forma i typ:
- praca licencjacka
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
- Tytuł:
-
Kreditportfoliomodelle und ihre mögliche Verwendung im europäischen Aufsichtsrecht
Credit portfolio models and their possible utilization in European regulatory law - Autorzy:
-
Klingelhofer, H. E.
Albrecht, W. - Tematy:
-
modele portfela kredytowego
CreditRisk+
CreditMetrics
CreditPortfolioView
PortfolioManager
paradygmat trybu domyślnego
bieżąca wycena rynkowa
czyste modele domyślne
modele wartości aktywów
wartości zagrożone
nadzór bankowy
credit portfolio models
credit risk
Credit Portfolio View
default mode paradigm
mark-to-market paradigm
pure default models
asset value models
value at risk
bank supervision - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł
- Tytuł:
-
DETERMINANTS OF THE NORMATIVE IMPROVEMENT OF PRUDENTIAL INSTRUMENTS OF THE FINANCIAL SYSTEM IN POLAND
DETERMINANTY NORMATYWNEGO DOSKONALENIA INSTRUMENTÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE - Autorzy:
- Prokopowicz, Dariusz
- Tematy:
-
normative improvement of prudential instruments
legal regulations
banking procedures
financial system
banking system
economic policy
system security
risk management
Value at Risk
banking supervision
normatywne doskonalenie instrumentów ostrożnościowych
regulacje prawne
procedury bankowe
system finansowy
system bankowy
polityka gospodarcza
bezpieczeństwo systemu
zarządzanie ryzykiem
nadzór bankowy - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2018-06-30
- Wydawca:
- Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-109 z 109