- Tytuł:
- Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
- Autorzy:
-
Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S. - Tematy:
-
stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł