Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Trzpiot, Grażyna" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Some tests for quantile regression models
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Tematy:
quantile regression model
test
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 1: Some tests for quantile regression models. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Spatial Quantile Regression
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:
2012-12-01
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 2: Spatial Quantile Regression. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Multivalued coherent risk measures
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Tematy:
Coherent risk measures
risk aggregation
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 5: Multivalued coherent risk measures. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Pokaż więcej
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 6: Multivariate Multivalued Random Variable. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 7: Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Coherent risk measures in multiperiod models
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 8: Coherent risk measures in multiperiod models. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies