Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "value-at-risk" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
The optimal portfolio in respect to expected shortfall : a comparative study
Autorzy:
Machno, Artur
Syrek, Robert
Gurgul, Henryk
Data publikacji:
2013
Forma i typ:
artykuł w czasopiśmie
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pozycja nr 1: The optimal portfolio in respect to expected shortfall : a comparative study. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Using Kernel Function and Α-Stable Distribution for Determining Value at Risk (Var) for the Companies Included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Czyżycki, Rafał
Współwytwórcy:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Magnanimitas, Hradec Králové
Forma i typ:
conferenceObject
article
Dostawca treści:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Pozycja nr 2: Using Kernel Function and Α-Stable Distribution for Determining Value at Risk (Var) for the Companies Included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies